Innledning Utviklet av Larry Connors, 2-års RSI-strategien er en trading-strategi for mellomstore bedrifter designet for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, som anses å være dypt oversold. Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90. Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment å forbedre strategienes utvikling og forfining. Det er fire trinn til denne strategien, og nivåene er basert på sluttkurs. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors taler for 200-dagers glidende gjennomsnitt. Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sin 200-dagers SMA. Traders bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og selges muligheter når de er under 200-dagers SMA. For det andre, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden. Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp, og mellom 90 og 100 for salg. Connors fant at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI-dypp under 5 enn på en RSI-dypp under 10. Med andre ord, den lavere RSI dyppet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange stillinger. For korte stillinger var avkastningen høyere ved salg-kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90. Med andre ord, jo mer kortsiktig overkjøp sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se på markedet nært hold og etablere en posisjon like i nærheten eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nært nærliggende tilnærmingen. Kjøper like før de nærme handlerne er til nåde for neste åpne, noe som kan være med et gap. Tydeligvis kan dette gapet forsterke den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på åpningen gir handelsmenn mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet. I sitt eksempel ved hjelp av SampP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger på et trekk under 5-dagers SMA. Dette er tydeligvis en kortsiktig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere et stoppested eller bruke den parabolske SAR. Noen ganger tar en sterk trend seg, og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp. Ja, du leser riktig. I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at stopper faktisk skade prestasjon når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke bruk av stopp resultere i store tap og store treff. Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartister må bestemme seg selv. Handelseksempler Tabellen nedenfor viser Dow Industrials SPDR (DIA) med 200-dagers SMA (rød), 5-årig SMA (rosa) og 2-årig RSI. Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-måneders perioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre av fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA lavere bare en gang (5). DIA flyttet over 200-dagers SMA etter bearish signals i oktober. En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpssignal. Så langt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes for stopp og fortjeneste. Det andre eksemplet viser Apple (AAPL) trading over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i denne perioden. Det hadde vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikkede seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011. De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikte seg høyere fra august til januar. Ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter det opprinnelige kjøpesignalet, og deretter gjenvunnet. Som med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene på. Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden. Som nevnt ovenfor kan RSI (2) strategien være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI (2) stiger over 95 eller lavere etter at RSI (2) faller under 5. I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere lete etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter RSI (2) treffer sin ekstreme. Dette kan innebære lysestake analyse, intradag diagram mønstre, andre momentum oscillatorer eller til og med tweaks til RSI (2). RSI (2) stiger over 95 fordi prisene går opp. Etablere en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig. Diagrammer kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) for å flytte tilbake under midtlinjen (50). På samme måte når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI (2), beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) å bevege seg over 50. Dette ville signalere at prisene faktisk har gjort en slags kort - term sving. Tabellen over viser Google med RSI (2) signaler filtrert med et kryss av midtlinjen (50). Det var gode signaler og dårlige signaler. Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50. Merk også at hull kan forårsake kaos på handelen. Mellom juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i løpet av inntjeningssesongen. Konklusjoner RSI (2) - strategien gir handelsmenn en sjanse til å delta i en pågående trend. Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts. Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors039-tester viser at det stopper vondt, ville det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut lenge når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. På samme måte kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 med RSI (2). Nedenfor er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn. RSI (2) Kjøp Signal: Hvorfor RSI kan være en av de beste kortsiktige indikatorene Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i 2007 og ble basert på forskning som involverte 7 050 517 handler fra 1. januar 1995 til 30. juni 2006. Vi brukte en pris og likviditetsfilter som krevde at alle aksjer ble priset over 5 og har et 100-dagers glidende gjennomsnitt på volum over 250 000 aksjer. Denne forskningen har blitt oppdatert gjennom 2010 og innebærer for tiden 11 022 431 simulerte handler. Vi anser Relative Strength Index (RSI) å være en av de beste indikatorene som er tilgjengelige. Det finnes en rekke bøker og artikler skrevet om RSI, hvordan man bruker det, og verdien det gir ved å forutsi den kortsiktige retningen på aksjekursene. Dessverre er få, om noen av disse påstandene, støttet av statistiske studier. Dette er veldig overraskende vurderer hvor populær RSI er som en indikator og hvor mange handelsmenn stoler på det. Klikk her for å lære nøyaktig hvordan du kan maksimere avkastningen med vår nye RSI Stock Strategy Guidebook 2-periode. Inkludert er dusinvis av velfungerende, fullt kvantifiserte aksjer, strategibevariasjoner basert på 2-års RSI. De fleste handelsfolk bruker 14-års RSI, men våre studier har vist at det er statistisk ingen kant som går så langt ut. Men når du forkorter tidsrammen, begynner du å se noen svært imponerende resultater. Vår forskning viser at de mest robuste og konsistente resultatene oppnås ved å bruke en RSI-periode på 2 år, og vi har bygget mange vellykkede handelssystemer som inneholder 2-års RSI. Før du kommer til den faktiske strategien, her8217s en liten bakgrunn på RSI og hvordan it8217s beregnes. Relativ styrkeindeks Den relative styrkeindeksen (RSI) ble utviklet av J. Welles Wilder i 19708217-tallet. Det er en veldig nyttig og populær momentumoscillator som sammenligner størrelsen på en stock8217s siste gevinster til størrelsen på de siste tapene. En enkel formel (se nedenfor) konverterer prishandlingen til et tall mellom 1 og 100. Den vanligste bruken av dette indikator er å måle overkjøp og oversold forhold 8211 enkelt sagt, jo høyere tallet jo mer overkjøpt aksjen er, og jo lavere tallet er mer oversold aksjen er. Som nevnt ovenfor er standardmest vanlige innstilling for RSI 14-perioder. Du kan endre denne standardinnstillingen i de fleste kartleggingspakker veldig enkelt, men hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, vennligst ta kontakt med programvareleverandøren. Vi så på over elleve millioner bransjer fra 1195 til 123010. Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig prosentvis gevinst for alle aksjer i løpet av vår testperiode i løpet av en dag, 2 dager og 1 uke (5 dager). Disse tallene representerer referansen som vi bruker til sammenligninger. Vi kvantifiserte deretter overkjøpte og oversolgte forhold som målt ved 2-årig RSI-lesing som var over 90 (overkjøpt) og under 10 (oversolgt). Med andre ord så vi på alle aksjer med en 2-års RSI-lesing over 90, 95, 98 og 99, som vi vurderer overkjøpt og alle aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10, 5, 2 og 1, som vi anser solgt. Vi sammenlignet da disse resultatene med referansene, her8217s hva vi fant: Oversold Den gjennomsnittlige avkastningen av aksjer med en RSI-lesing på 2 år under 10 overgikk benchmark 1-dagers (0,08), 2-dagers (0,20) og 1-ukers senere (0,49). Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en RSI-lesing på 2 år under 5 var vesentlig bedre enn referansen 1-dagers (0,14), 2-dagers (0,32) og 1-ukers senere (0,61). Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 2 var vesentlig bedre enn referansen 1-dagers (0,24), 2-dagers (0,48) og 1-ukers senere (0,75). Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en RSI-lesing på 2 år under 1 var vesentlig bedre enn referansen 1-dagers (0,30), 2-dagers (0,62) og 1-ukers senere (0,84). Når man ser på disse resultatene, er det viktig å forstå at ytelsen forbedret seg dramatisk hvert trinn på veien. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 2 var mye større enn de aksjene med en RSI-lesing på 2 år under 5, etc. Dette betyr at handelsmenn bør se etter å bygge strategier rundt aksjer med en 2-årig RSI-lesing under 10. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing over 90 underpresterte referansen 2-dager (0,01) og 1 uke senere (0,02). Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-avlesning over 95 undergikk benchmark og var negativ 2 dager senere (-0,05) og 1 uke senere (-0,05). Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing over 98 var negativ 1-dag (-0,04), 2-dager (-0,12) og 1 uke senere (-0,14). Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-avlesning over 99 var negativ 1-dag (-0,07), 2-dager (-0,19) og 1 uke senere (-0,21). Når man ser på disse resultatene, er det viktig å forstå at ytelsen forverres dramatisk hvert trinn i veien. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-avlesning over 98 var betydelig lavere enn de aksjene med en RSI-lesing på 2 år over 95 osv. Dette betyr at aksjer med en RSI-avlesning på over to år på 2 år bør unngås. Aggressive handelsmenn kan se for å bygge kortsalgsstrategier rundt disse aksjene. Som du ser, viser aksjer med en 2-periode RSI under 2 en positiv avkastning over neste uke (0,75). Også vist er at aksjer med en 2-årig RSI over 98 viser en negativ avkastning i løpet av neste uke. Og akkurat som de andre artiklene i denne serien har vist, kan disse resultatene forbedres ytterligere ved å filtrere aksjer som handler over det 200-dagers glidende gjennomsnittet og kombinere 2-års RSI med PowerRatings. Figur 1 (nedenfor) er et eksempel på en lager som nylig hadde en 2-årig RSI-lesing under 2: Figur 2 (nedenfor) er et eksempel på en lager som nylig hadde en RSI-lesing på 2 år over 98: Vår forskning viser at Relative Strength Index er faktisk en utmerket indikator når den brukes riktig. Vi sier 8220 når det brukes riktig8221 fordi vår forskning viser at det er mulig å fange kortsiktige bevegelser i aksjer ved hjelp av RSI 2-periode, men det viser også at når man bruker 8220 tradisjonelle 8221 14-årige RSI, er det littleno verdi for denne indikatoren . Denne uttalelsen kutter til selve essensen av hva TradingMarkets representerer 8211 vi baserer våre handelsbeslutninger på kvantitativ forskning. Denne filosofien gjør det mulig for oss å objektivt vurdere om en handel gir en god risikofritt mulighet og hva som kan skje i fremtiden. Denne undersøkelsen vi presenterer her er bare toppen av isfjellet ved hjelp av 2-års RSI. For eksempel kan større resultater bli funnet ved å lete etter flere dagers avlesninger under 10, 5 eller 2. Og enda større resultater kan oppnås ved å kombinere avlesningene med andre faktorer som å kjøpe et lavt nivå RSI-lager hvis det handler 1-3 lavere intradag. Når tiden går, deler we8217ll noen av disse forskningsresultatene, sammen med håndfull handelsstrategier med deg. 2-års RSI er den enkleste indikatoren for swinghandlere. Lær hvordan du lykkes med å handle med denne kraftige indikatoren med 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook. Klikk her for å bestille din kopi i dag. Hvordan handle med 2-periode RSI del 1 Weve har basert mange av våre handelsstrategier rundt 2-års RSI, da vi føler at det er en utrolig kraftig indikator når det gjelder signalering overkjøpt og oversolgt forhold ved å sammenligne størrelsen på de siste gevinsten til størrelsen på de siste tapene. Som vi tidligere har dekket, ble Relative Strength Index først utviklet av J. Welles Wilder på 1970-tallet, og kan bli funnet gjennom denne enkle formelen: RSI 100 8211 (100 RS)) RS gjennomsnitt på x dager opp lukker Gjennomsnittlig av x dager ned lukker sluttresultatet er et tall som varierer mellom 1 og 100, med oversolgte markeder angitt når den når 1 og overkjøpt indikerte jo nærmere resultatet er til 100. Mens det er mange artikler, bøker og annet materiale der ute på hvordan å bruke RSI til å forutsi kortsiktig prising, er de fleste ikke grunnlagt i historiske testresultater og statistisk studie. Klikk her for å lære nøyaktig hvordan du kan maksimere avkastningen med vår nye RSI Stock Strategy Guidebook 2-periode. Inkludert er dusinvis av velfungerende, fullt kvantifiserte aksjer, strategibevariasjoner basert på 2-års RSI. De fleste handelsfolk beregner for tiden RSI med en 14-dagers periode. Weve har funnet at når du reduserer tidsrammen, begynner nøyaktigheten og resultatene å vise betydelig forbedring. Weve har bygget mange av våre handelsmodeller rundt 2-års RSI basert på denne større påliteligheten, slik at vi kan svinge handel med større suksess. Mer spesifikt, da 2-periode RSI når 10 og under, kan handelskøretøjet trygt betraktes som oversold. På samme måte som det treffer 90 og over, er det nå overkjøpt. I testen har vi fastslått at en børshandel over det 200-dagers glidende gjennomsnittet er mer sannsynlig å overtreffe på kort sikt dersom RSI-nivået på 2-tiden har nådd 2 eller mindre. I en dags, to-dagers og en ukes tidsrammer har dette blitt bevist som kjøpere blir stadig mer tiltrukket av ekstremt oversolgte markeder. Nylig har vi gjennomført en studie om handel med 2-års RSI med ETFs og viste seg igjen hvor kraftig denne indikatoren kan være på kort sikt. Vi begynte å teste med historiske data fra begynnelsen av 2006 frem til juni i år, og se på alle likvide ETFer som hadde et gjennomsnittlig daglig volum på minst 125 000 aksjer per dag i løpet av de 21 foregående dagene. I løpet av de neste 5 handelsdagene undersøkte vi hvordan disse flytende ETFene utførte hele hele vårt datasett. Ved å bryte ned resultatene i forskjellige bøtter i henhold til RSI-nivåer i trinn på 10, så vi tydelig hvordan de mest effektive ETFene i gjennomsnittlig 5-dagers periode hadde de laveste RSI-avlesningene i hele gruppen. I økende grad ble ytelsen redusert ettersom RSI-bøylen økte til 100. Da vi nådde 60-nivået og over, ble ytelsen til de 5-dagers gjennomsnittene negativ avkastning. Nedenfor er testresultatene: Connors Research 2-Period RSI Study januar 2006-juni 2012. Alle flytende ETFs 5-dagers retur Sortert etter RSI. Å vite om et handelsbil er i en av disse ekstreme forholdene, er spesielt nyttig når du kjøper eller selger, spesielt for de som handler daglig. Ved å bruke 2-periode RSI kan du dra nytte av swing trading muligheter enn de som tilbys av den tradisjonelle 14-dagers RSI, og øker din trading kanten sterkt. Å kjøpe på lave 2-års RSI-avlesninger og selge eller selge kort på høye RSI-nivåer, øker handelsresultatene vesentlig. I neste utgave av denne serien, brøt deg dypere og undersøk hvordan du øker avkastningen ytterligere ved å kjøpe på pullbacks. Hvis du ønsker å lære mer om handel med 2-års RSI, oppfordrer vi deg til å forhåndsbestille en kopi av vårt nyeste tillegg til Connors Research Trading Strategies Series: RSI Stock Strategy Guidebook. Klikk her for å motta en 20 rabatt på full pris.
No comments:
Post a Comment