Bollinger Bånd Screener

Bollinger BandWidth Bollinger BandWidth Introduksjon Bollinger BandWidth er en indikator avledet av Bollinger Bands. I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, refererer John Bollinger til Bollinger BandWidth som en av to indikatorer som kan avledes fra Bollinger Bands. Den andre indikatoren er B. BandWidth måler prosentforskjellen mellom øvre bånd og nedre bånd. BandWidth reduseres ettersom Bollinger Bands smals og øker etter hvert som Bollinger Bands vokser. Fordi Bollinger Bands er basert på standardavviket, reflekterer fallende BandWidth fallende volatilitet, og stigende BandWidth gjenspeiler økende volatilitet. SharpCharts Beregning Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre bånd. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. Ytre band er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillingene kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Ved beregning av BandWidth er det første trinnet å trekke ned verdien av det nedre bandet fra verdien av det øvre bandet. Dette viser den absolutte forskjellen. Denne forskjellen deles deretter av mellombåndet, som normaliserer verdien. Denne normaliserte båndbredden kan da sammenlignes over ulike tidsrammer eller med BandWidth-verdiene for andre verdipapirer. Tabellen over viser Nasdaq 100 ETF (QQQ) med Bollinger Bands, BandWidth og Standard Deviation. Legg merke til hvordan BandWidth sporer standardavviket (volatilitet). Begge stiger og faller sammen. Bildet under viser et regneark med et beregningseksempel. Definere Narrowness Narrow BandWidth er relativ. BandWidth-verdier bør måles i forhold til tidligere BandWidth-verdier over en tidsperiode. Det er viktig å få en god titt tilbake periode for å definere BandWidth rekkevidde for en bestemt ETF, indeks eller lager. For eksempel vil et åtte til tolvmåneders diagram vise BandWidth høyder og senker over en betydelig tidsramme. BandWidth regnes som smal når den nærmer seg nedgangen i dette området og bred som den nærmer seg den høye enden. Verdipapirer med lav volatilitet vil ha lavere BandWidth-verdier enn verdipapirer med høy volatilitet. For eksempel representerer Utilities SPDR (XLU) nyttelager, som har relativt lav volatilitet. Teknologien SPDR (XLK) representerer teknologilager, som har relativt høy volatilitet. På grunn av lavere volatilitet vil XLU ha konsekvent lavere BandWidth-verdier enn XLK. Det 200-dagers glidende gjennomsnittet av XLU BandWidth er under 5, mens det 200-dagers glidende gjennomsnittet av XLK BandWidth er over 7. Signal: Squeeze Bollinger BandWidth er best kjent for å identifisere Squeeze. Dette skjer når volatiliteten faller til et meget lavt nivå, som det fremgår av innsnevringsbåndene. De øvre og nedre båndene er basert på standardavviket, som er et mål for volatilitet. Bandene er smale som prisflater eller beveger seg innenfor et relativt smalt område. Teorien er at perioder med lav volatilitet følges av perioder med høy volatilitet. Relativt smal BandWidth (a. c.s. Squeeze) kan foreskygge et betydelig fremskritt eller nedgang. Etter en klemme signaliserer en prisoppgang og etterfølgende bandbrudd starten på et nytt trekk. Et nytt fremskudd begynner med en klem og etterfølgende pause over øvre bandet. En ny nedgang starter med en klemme og påfølgende pause under underbåndet. Figur 2 viser Alaska Airlines (ALK) med en klemme i midten av juni. Etter å ha gått ned i april-mai, stabiliserte ALK i begynnelsen av juni da Bollinger Bands ble redusert. BandWidth dyppet under 10 for å sette Squeeze-spillet i midten av juni. Husk at 10 refererer til 10. Med andre ord er bredden på båndene lik 10 av mellombåndet. Selv om dette nivået virker høyt, er det faktisk ganske lavt for ALK. Med aksjen rundt 15-16 var BandWidth mindre enn 10 og på sitt laveste nivå i over et år. Med den påfølgende bølgen over øvre bånd, brøt aksjen ut for å utløse et utvidet fremskritt. Figur 3 viser Aeropostale (ARO) med et par klemmer. En horisontal linje ble lagt til indikatorvinduet. Denne linjen markerer 8, som anses relativt lav basert på det historiske området. BandWidth-indikatoren varslet forhandlere for å være klar for et trekk i midten av august. Aksjen pliktet med en bølge over øvre bånd og fortsatte høyere gjennom september. Forskjellen gikk i slutten av september og BandWidth ble redusert igjen i oktober. Legg merke til hvordan BandWidth gikk ned under lavt sett i august og deretter flatet ut. Den etterfølgende pause under det nedre Bollinger Band utløste et bearish signal i slutten av oktober. The Squeeze kan også brukes på ukentlige diagrammer eller lengre tidsrammer. Volatilitet og BandWidth er vanligvis høyere på den ukentlige tidsrammen enn en daglig tidsramme. Dette gir mening fordi større prisbevegelser kan forventes over lengre tidsrammer. Figur 4 viser at Barrick Gold (ABX) konsoliderer seg gjennom 2006 og inn i 2007. Da konsolideringen ble redusert og en trekant dannet, ble Bollinger Bands kontrahert og BandWidth dyppet under 10 i januar 2007. Legg merke til hvordan BandWidth holdt seg på lave nivåer etter hvert som konsolideringen utvidet. Et bullish signal utløst med breakout i juli 2007. BandWidth økte også da prisene skiftet kraftig i en retning og Bollinger Bands utvidet seg. Figur 5 viser Honeywell (HON) med et utvidet handelsområde i 50-55 området. Det var et trekk til øvre bandet i mai, men ingen breakout for et signal. I stedet brøt HON klart under nedre båndet for å utløse et bearish signal i juni 2007. Konklusjoner BandWidth-indikatoren kan brukes til å identifisere Bollinger Band Squeeze. Disse varslene kartlegger å forberede seg på et trekk, men retningen avhenger av den påfølgende båndbrudd. En klemme og pause over øvre bandet er bullish, mens en klemme og pause under underbåndet er bearish. Vær imidlertid forsiktig med hodeskudd. Noen ganger mislykkes den første pause ikke, mens prisene reverserer den andre veien. Sterke pauser holder og ser sjelden tilbake. En oppussing etterfulgt av en umiddelbar tilbaketrekking bør fungere som en advarsel. BandWidth og SharpCharts Bollinger BandWidth finnes i indikatorlisten på SharpCharts. Standardparametrene (20,2) er basert på standardparametrene for Bollinger Bands. Disse kan endres tilsvarende. 20 representerer det enkle glidende gjennomsnittet. 2 representerer antall standardavvik for øvre og nedre bånd. BandWidth kan plasseres over, under eller bak prisplottet. Klikk her for å se et levende eksempel på BandWidth. BandWidth og MarketCarpets Normalisert Bollinger BandWidth er vist i Market Carpet og dette lar brukerne sammenligne BandWidth for en rekke verdipapirer. Bruk SampP Sector MarketCarpet som et eksempel, velg Bollinger BandWidth og klikk deretter Delta-ikonet (liten trekant) for å vise absolutte nivåer. Et skyggelagt Delta-ikon viser prosentvis endring. Et hvitt deltaikon viser absolutt nivå. Grønne bokser viser aksjer med relativt bred BandWidth. Lysbokser viser aksjer med relativt smal BandWidth. En liste over aksjene med den smaleste BandWidth er vist nederst til høyre på Market Carpet (Bunn 5). Klikk på navnene for å se et lite diagram over. Brukere kan dykke inn i sektoren ved å klikke på sektoroverskriften (f. eks. Teknologi). Med ni sektorer og Bunn 5-aksjene oppført for hver sektor, kan brukerne raskt se 45 aksjer med relativt smal BandWidth. Filters: Bollinger Bands Utrolige diagrammer Gratis kartprogramvare Auto-Fit Trendlines Trendkanaler Lineære regresjonskanaler Raff-regresjonskanaler Standardavvikskanaler Standard avviksfilter brukes til å bekrefte andre handelssignaler, og indikerer overkjøp og oversoldnivå i forhold til et valgt glidende gjennomsnitt. Dette gjøres ved å sammenligne verdier til Bollinger Bands ved 1,0 standardavvik over og under det valgte glidende gjennomsnittet. For eksempel: En lesing på 250 indikerer at sluttkursen er på 2,5 STD øvre båndet. En lesing på null indikerer at sluttkursen er i glidende gjennomsnitt og en lesing på -100 indikerer at sluttkursen er på 1,0 STD lavere bånd. Ekstremt høye målinger (f. eks. Minimum 250) indikerer høy volatilitet og mulige salgsmuligheter. Lesinger over det bevegelige gjennomsnittet (f. eks. Minimum 100) indikerer at prisen er i en opp-trend. Ekstremt lave avlesninger (f. eks. Maks. -250) indikerer høy volatilitet og mulige kjøpsmuligheter. Velg Bollinger Bands-filteret Velg deretter Standardavviksfilteret Angi dagverdien ved å bruke rullegardinboksen Angi en Minimums - eller Maksimumsverdi Minste sluttpris er større enn (eller lik) verdien som er oppgitt Maksimum sluttkurs er mindre enn (eller lik til) verdien som er oppgitt Klikk på Legg til for å legge til filteret. Bollinger Bands reg Introduksjon: Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsbånd og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på den tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning, og er nyttig når man sammenligner priskonkurranse med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres etter dine formål. Lær hvordan du bruker Bollinger Bands: Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT Få de 22 Bollinger Band-reglene Registrer deg for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid. Vi deler aldri informasjonen din John Bollingers Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger fra John Bollinger. CGL Abonnentområde Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook Vår nåværende utsikt for amerikanske aksjer er ganske positiv. Vi forventer høyere priser over mellomtiden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker seg interesse. Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. Mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke finnes i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettsteder som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut som en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noen trekkraft.